Derivative Securities

mlsmm2121  2019-2020  Mons

Derivative Securities
Note du 29 juin 2020
Sans connaitre encore le temps que dureront les mesures de distances sociales liées à la pandémie de Covid-19, et quels que soient les changements qui ont dû être opérés dans l’évaluation de la session de juin 2020 par rapport à ce que prévoit la présente fiche descriptive, de nouvelles modalités d’évaluation des unités d’enseignement peuvent encore être adoptées par l’enseignant ; des précisions sur ces modalités ont été -ou seront-communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es dans les plus brefs délais.
5 crédits
30.0 h
Q1
Enseignants
Langue
d'enseignement
Français
Préalables
MGEST1219 FINANCE
Thèmes abordés
Ce cours apporte aux étudiants un cadre :
- Pour comprendre les concepts fondamentaux ayant trait
aux produits dérivés (forward et futures, swaps, options) ;
- Pour développer les compétences nécessaires à
l'évaluation des produits dérivés (processus de Ito,
évaluation risque neutre) ;
- Pour comprendre un éventail de problématiques liées à
la gestion des risques et à la décision d'investissement
utilisant les actifs dérivés
Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

A la fin de ce cours, les étudiants seront capable de :
- Décrire les principales caractéristiques de produits
dérivés de bases, tels les contrats forward, futures, swaps
et les options.
- D'appliquer le principe d'évaluation risque neutre pour
évaluer les dérivés dans un marché efficients ;
- De calculer le prix des produits dérivés, par des modèles
mathématiques ou par des méthodes numériques ;
- De mettre en place de stratégie de gestion et de
couverture des risques qui font appels à ces produits
dérivés.

 

La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».
Contenu
- Caractéristiques des produits
dérivés, tels les contrats forward, futures, swaps
et les options.
- Principe d'évaluation risque neutre pour
évaluer les dérivés dans un marché efficients ;
- Calcul du prix des produits dérivés, par des modèles
mathématiques ou par des méthodes numériques ;
- Mise en place de stratégie de gestion et de
couverture des risques qui font appels à ces produits
dérivés.
Méthodes d'enseignement
Cours magistral, classe inversée, exercices et études de cas
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
  • Examen écrit (80%)
  • Contrôle continue (20%) 
  • La note du contrôle continu est définitivement acquise
Ressources
en ligne
Student corner
Bibliographie
Hull, Options, Futures, and Other Derivatives (10th Edition), Pearson, 2017
Faculté ou entité
en charge


Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme
Sigle
Crédits
Prérequis
Acquis
d'apprentissage
Master [120] : ingénieur de gestion

Master [120] : ingénieur de gestion

Master [60] en sciences de gestion

Master [120] en sciences de gestion

Master [120] en sciences de gestion