Derivative Securities

MLSMM2121  2019-2020  Mons

Derivative Securities
5.0 crédits
30.0 h
1q

Enseignants
Langue
d'enseignement
Français
Préalables

MGEST1219 FINANCE

Thèmes abordés

Ce cours apporte aux étudiants un cadre :
- Pour comprendre les concepts fondamentaux ayant trait
aux produits dérivés (forward et futures, swaps, options) ;
- Pour développer les compétences nécessaires à
l'évaluation des produits dérivés (processus de Ito,
évaluation risque neutre) ;
- Pour comprendre un éventail de problématiques liées à
la gestion des risques et à la décision d'investissement
utilisant les actifs dérivés

Acquis
d'apprentissage

A la fin de ce cours, les étudiants seront capable de :
- Décrire les principales caractéristiques de produits
dérivés de bases, tels les contrats forward, futures, swaps
et les options.
- D'appliquer le principe d'évaluation risque neutre pour
évaluer les dérivés dans un marché efficients ;
- De calculer le prix des produits dérivés, par des modèles
mathématiques ou par des méthodes numériques ;
- De mettre en place de stratégie de gestion et de
couverture des risques qui font appels à ces produits
dérivés.

La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Contenu

- Caractéristiques des produits
dérivés, tels les contrats forward, futures, swaps
et les options.
- Principe d'évaluation risque neutre pour
évaluer les dérivés dans un marché efficients ;
- Calcul du prix des produits dérivés, par des modèles
mathématiques ou par des méthodes numériques ;
- Mise en place de stratégie de gestion et de
couverture des risques qui font appels à ces produits
dérivés.

Méthodes d'enseignement

Cours magistral, classe inversée, exercices et études de cas

Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
  • Examen écrit (80%)

  • Contrôle continue (20%) 

  • La note du contrôle continu est définitivement acquise

Ressources
en ligne

Student corner

Bibliographie

Hull, Options, Futures, and Other Derivatives (10th Edition), Pearson, 2017

Faculté ou entité
en charge


Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme
Sigle
Crédits
Prérequis
Acquis
d'apprentissage
Master [120] : ingénieur de gestion
5
-

Master [120] : ingénieur de gestion
5
-

Master [120] en sciences de gestion
5
-

Master [120] en sciences de gestion
5
-

Master [60] en sciences de gestion
5
-

Master [120] en gestion de l'entreprise
5
-