Quantitative Risk Management

lactu2210  2020-2021  Louvain-la-Neuve

Quantitative Risk Management
En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).
5 crédits
30.0 h
Q2
Enseignants
Hafner Christian;
Langue
d'enseignement
Anglais
Thèmes abordés
Techniques d'analyse statistique des différents types de risque sur les marchés financiers.
Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1 Eu égard au référentiel AA (AA du programme de master en sciences actuarielles), cette activité permet aux étudiants de maîtriser
  • De manière prioritaire les AA suivants : 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.3, 3.2
  • De manière secondaire les AA suivants : 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3
À l'issue de ce cours, l'étudiant est capable de :
  • Expliquer différents concepts de risque
  • Identifier et analyser des dépendances entre différents risques et les modéliser
  • Appliquer des modèles de séries temporelles pour mesurer et prédire les volatilités
  • Utiliser la théorie des valeurs extrêmes pour calculer des mesures de risque d'événements extrêmes
  • Implémenter des algorithmes de calcul de risque en un logiciel statistique permettant d'appliquer les concepts aux données réelles
 
Contenu
  • Modèles statistiques multivariés et mesures de dépendance
  • Analyse des séries temporelles financières
  • Modèles de volatilité
  • Théorie des valeurs extrêmes
  • Applications à la gestion des risques sur les marchés financiers et au risque de crédit
Méthodes d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Le cours consiste en 7 leçons  théoriques illustrées de nombreux cas pratiques auxquelles l'étudiant est tenu de participer. Plusieurs études de cas pratiques, à résoudre sur ordinateur, sont utilisées pour guider l'étudiant dans la matière.
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

L'évaluation consiste en un examen oral. Les études de cas pratiques sont évaluées.
Bibliographie
Les transparents se basent principalement sur
  • Franke, J., Haerdle, W. and Hafner, C. (2012) Statistics of Financial Markets, an Introduction, 3rd edition, New York: Springer.
  • McNeil, A.J., Frey, R. and Embrechts, P. (2005), Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools, Princeton UP Series in Finance.
Support de cours
  • transparents sur moodle
Faculté ou entité
en charge
LSBA
Force majeure
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
La crise sanitaire implique des incertitudes quant aux modalités d’évaluation en particulier pour la session de juin. Deux options sont envisagées selon la sévérité des contraintes liées à la crise sanitaire.
Un plan A en présentiel :
  • Examen écrit
Un plan B en distanciel :
  • Examen écrit sur Moodle


Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme
Sigle
Crédits
Prérequis
Acquis
d'apprentissage
Master [120] en sciences mathématiques

Master [120] en sciences actuarielles

Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées

Master [120] en statistique, orientation générale