Risk Management

mgehd2229  2020-2021  Mons

Risk Management
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6 crédits
30.0 h
Q2
Enseignants
Langue
d'enseignement
Français
Préalables
Aucun (au niveau du Master)

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations qui proposent cette UE.
Thèmes abordés
L'objectif de ce cours est d'apprendre aux étudiants à
maîtriser les aspects théoriques et pratiques essentiels de
la gestion d'actifs financiers.
Les thèmes abordés son les suivants.
- Les mesures du rendement et du risque (pour des
portfeuilles investis en actions, obligations, et dérivés)
- Les techniques de construction et de gestion de
portefeuille
- L'attribution de performance
- Les principes de la gestion de fortune (Wealth Allocation
Framework)
Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1 Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable de:
- calculer le rendement et le risque d'actifs financiers (à
l'aide d'une calculatrice et d'un tableur);
- sélectionner les méthodes de calcul du rendement et du
risque les plus adaptées à la stratégie de gestion de
portefeuille suivie par l'investisseur;
- analyser la composition du portefeuille d'inevstisseurs
fortunés et émettre des recommandations éventuelles de
modification;
- évaluer le bien-fondé des méthodes de gestion active et
passive;
- construire et évaluer son propre portfeuille en
sélectionnant et en combinant plusieurs titres financiers.
 
Contenu
  1. Part I: Introduction, Financial Institutions and Trading in Financial Markets
  2. Part II: Market Risk – Volatility, Dependence, Value-at-Risk, Expected  Shortfall
  3. Part III: Credit Risk - Rating, Default Probability and Expected Losses
Méthodes d'enseignement

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- Cours magistral
- Slides et livres de référence en anglais
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants

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Examen écrit en session
Bibliographie
  • John C. Hull , Risk Management and Financial Institutions, 5th edition, Wiley (2018) 
  • Frey and Mc Neil & Embrechts, Quantitative Risk Management: : Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition, Princeton Series in Finance
Support de cours
  • Slides en format pdf ou ppt
Faculté ou entité
en charge


Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme
Sigle
Crédits
Prérequis
Acquis
d'apprentissage
Master [120] en sciences de gestion (horaire décalé)

Master [120] en sciences de gestion (horaire décalé)