Quantitative Energy Economics

linma2415  2021-2022  Louvain-la-Neuve

Quantitative Energy Economics
5.00 crédits
30.0 h + 22.5 h
Q2
Enseignants
de Maere d'Aertrycke Gauthier (supplée Papavasiliou Anthony); Papavasiliou Anthony;
Langue
d'enseignement
Anglais
Préalables
  • Maîtrise de l'anglais du niveau du cours LANGL1330
  • Optimisation (programmation linéaire, conditions KKT, dualité)
  • Théorie microéconomique (non obligatoire mais souhaitable)
Thèmes abordés
  • Conception des marchés de l'électricité
  • Modélisation des marchés de l'énergie
  • Application de la recherche opérationnelle aux marchés de l'énergie
  • Problèmes actuels (intégration des énergies renouvelables, gestion de la demande, investissement capacitaire, gestion du risque)
Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1 Eu égard au référentiel AA, ce cours contribue au développement, à l'acquisition et à l'évaluation des acquis d'apprentissage suivants :
  • AA1.1, AA1.2, AA1.3
  • AA2.2, AA2.5
Acquis d'apprentissage transversaux :
  • expliquer l'architecture des marchés de l'énergie, y compris les marchés en temps réel et les marchés à terme
  • formuler des modèles de programmation mathématique qui décrivent les marchés de l'énergie et des interventions réglementaires
  • formuler des modèles de programmation mathématique qui décrivent la gestion du risque dans les marchés de l'énergie
  • mettre en oeuvre des modèles de programmation mathématique en langage AMPL qui décrivent les marchés de l'énergie et les pratiques de la gestion du risque
 
Contenu
  • Place de l’énergie dans l’économie, du mix énergétique actuel et des objectifs publiques de décarbonation : solutions envisageables et challenges
  • Organisation et modélisation des marchés de l’électricité associé: production, transmission, investissement
  • Cout social du CO2. Organisation et modélisation du marché des émissions de CO2. Element d’équilibre générale.
  • Economie : Méthode et calcul d’investissement financier, Equilibre économique (concurrence parfaite et imparfaite), Impact des externalités, quantification du risque, coalition & stabilité
  • Mathematique : Optimisation/Dualité (condition complémentaire), Equilibre de Nash, Enveloppe convexe
Méthodes d'enseignement
2 heures de cours magistraux par semaine, et 2 heures de TP par semaine. Les devoirs seront évalués par l'enseignant et/ou l'assistant.
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
  • Examen écrit et/ou oral | Devoirs réguliers
Autres infos
Néant
Bibliographie
  • Impressions de manuels ou articles fournis au cours. Quelques lectures qui pourraient être utiles en tant que support : Steven S. Stoft, "Power System Economics" / Daniel S. Kirschen, Goran Strbac, "Power System Economics"
Faculté ou entité
en charge
MAP


Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme
Sigle
Crédits
Prérequis
Acquis
d'apprentissage
Master [120] : ingénieur civil électromécanicien

Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées