Derivatives pricing

llsms2225  2021-2022  Louvain-la-Neuve

Derivatives pricing
5.00 crédits
30.0 h
Q1
Enseignants
Langue
d'enseignement
Anglais
Thèmes abordés
Ce cours est enseigné en anglais.  Merci de consulter la version anglaise du descriptif.
Contenu
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Bibliographie
  • Slides, reference books et code R
  • Hassler, Stochastic Processes and Calculus: an elementary introductions with applications, Springer 2016  
  • Mikosh, M. Elementary Stochastic Calculus (with Finance in view), Wolrd Scientific, 1998.
  • Joshi, M. : Concepts and Practice of Mathematical Finance, Cambridge University Press, 2003.
  • Shreve, S. : Stochastic calculus for Finance I & II, Springer 2004.
Support de cours
  • Slides, reference books et code R
Faculté ou entité
en charge


Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme
Sigle
Crédits
Prérequis
Acquis
d'apprentissage
Master [120] : ingénieur de gestion

Master [120] en sciences économiques, orientation générale

Master [120] : ingénieur de gestion