Derivative Securities

mlsmm2121  2021-2022  Mons

Derivative Securities
5 crédits
30.0 h
Q1
Enseignants
Fox Mathilde (supplée Platten Isabelle); Platten Isabelle;
Langue
d'enseignement
Français
Préalables
MGEST1219 FINANCE
Thèmes abordés
Ce cours apporte aux étudiants un cadre :
- Pour comprendre les concepts fondamentaux ayant trait
aux produits dérivés (forward et futures, swaps, options) ;
- Pour développer les compétences nécessaires à
l'évaluation des produits dérivés (processus de Ito,
évaluation risque neutre) ;
- Pour comprendre un éventail de problématiques liées à
la gestion des risques et à la décision d'investissement
utilisant les actifs dérivés
Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1 A la fin de ce cours, les étudiants seront capable de :
- Décrire les principales caractéristiques de produits
dérivés de bases, tels les contrats forward, futures, swaps
et les options.
- D'appliquer le principe d'évaluation risque neutre pour
évaluer les dérivés dans un marché efficients ;
- De calculer le prix des produits dérivés, par des modèles
mathématiques ou par des méthodes numériques ;
- De mettre en place de stratégie de gestion et de
couverture des risques qui font appels à ces produits
dérivés.
 
Contenu
- Caractéristiques des produits
dérivés, tels les contrats forward, futures, swaps
et les options.
- Principe d'évaluation risque neutre pour
évaluer les dérivés dans un marché efficients ;
- Calcul du prix des produits dérivés, par des modèles
mathématiques ou par des méthodes numériques ;
- Mise en place de stratégie de gestion et de
couverture des risques qui font appels à ces produits
dérivés.
Méthodes d'enseignement
Cours magistral, classe inversée, exercices et études de cas
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
  • Examen écrit (questions ouvertes)
Ressources
en ligne
Student corner
Bibliographie
Hull, Options, Futures, and Other Derivatives (10th Edition), Pearson, 2017
Faculté ou entité
en charge


Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme
Sigle
Crédits
Prérequis
Acquis
d'apprentissage
Master [120] : ingénieur de gestion

Master [60] en sciences de gestion

Master [120] en sciences de gestion

Master [120] en gestion de l'entreprise

Master [120] en sciences de gestion

Master [120] : ingénieur de gestion