Econométrie

Enseignants

Claes Anouk;

Langue
d'enseignement

Français

Préalables

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations qui proposent cette UE.

Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

Connaissance de la théorie de base économétrique : Identifier, définir et reproduire les méthodes dont on a besoin pour estimer des modèles de base économétriques, Compréhension de la théorie de base : identifier et expliquer des problèmes économétriques, Mettre en application des méthodes économétriques de base aux problèmes économiques, ainsi que l’application pratique du logiciel Gretl. Analyser les résultats de régression, comparer différents modèles, critiquer des analyses proposées, modéliser des relations entre différentes variables (en Gretl).

Contenu

Introduction :
Révision de statistique approfondie et statistique appliquée : la régression simple
La régression multiple :
Estimation et propriétés des estimateurs ; Tests statistiques ; Analyse de la variance ; La prévision ; Les modèles de régression à variables muettes.

L'assouplissement des hypothèses du modèle classique.
La multicolinéarité, l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation.

Les modèles à erreur sur les variables, les variables instrumentales.
Introduction à l'économétrie des variables qualitatives : Les modèles Probit, Logit et Tobit.
Introduction aux données de panel.

Méthodes d'enseignement

A) Cours magistral
Au cours des sessions de cours magistral, les méthodes principales de régression seront détaillés et prévu d’exemples en utilisant le logiciel Gretl. Les analyses économétriques seront aussi démontrées en Gretl ainsi qu’interprétés et analysés pendant le cours magistral. Les étudiants sont vivement encouragés à participer en classe et à répondre aux questions soulevées par l’enseignant.
B) Sessions de TP
Les étudiants ont l’opportunité de faire des analyses de régression en utilisant le logiciel Gretl et interpréter les résultats de ses analyses sous la supervision d’un assistant. Les étudiants sont incités à revoir leur cours avant d’assister aux sessions de travaux pratiques.

Modes d'évaluation
des acquis des étudiants

L'évaluation comportera deux éléments :
- un travail de groupe (Gretl) ;
L'évaluation du travail de groupe portera essentiellement sur la capacité de l'étudiant d’appliquer la théorie et de faire des analyses économétriques en Gretl.

- un examen écrit (livre fermé) portant sur les cours magistraux et les exercices (80% de la note finale);
L'évaluation de l’examen écrit portera essentiellement sur la capacité de l'étudiant de définir, identifier, comprendre et d'analyser ainsi que de commenter et critiquer.

Ressources
en ligne

Différents éléments seront mis à la disposition des étudiants sur la plateforme électronique de l’université :
- une copie des transparents présentés au cours
- quelques capsules vidéos (résumé des cours)
- quelques exercices qui seront résolus au cours. Des exercices complémentaires seront ajoutés (avec ou sans solutions).

Bibliographie

Jeffrey Wooldrige traduction de la 6ième édition américaine par Andre, Beine, Béreau, de la Rupelle, Durré, Gnabo, Heuchenne, Leturcq et Petitjean, 2018 deuxième édition.
ISBN : 978-2-8073-0683-7

Faculté ou entité
en charge

ESPB