Actuariat de la finance: processus avancés et ingénierie de l'assurance vie

5.00 crédits

30.0 h

> Horaire

Cette unité d’enseignement n’est pas accessible aux étudiants d’échange !

Enseignants

Hainaut Donatien;

Langue
d'enseignement

Français

Préalables

LACTU2030 Actuariat de l'assurance-vie
LACTU2170 Valorisation financière des engagements actuariels.

Thèmes abordés

Processus de diffusion avec sauts et de Lévy ou volatilité stochastique. Evaluation des contrats participatifs en présence de taux d’intérêt et mortalité stochastique et couverture.

Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

Eu égard au référentiel AA (AA du programme de master en sciences actuarielles), cette activité permet aux étudiants de maîtriser

De manière prioritaire les AA suivants : 1.2,1.3,1.6,2.1,2.3,2.4
De manière secondaire les AA suivants : 1.1,1.5,1.8,3.2

Au terme de ce cours, les étudiants seront capables de

Construire un modèle d’actif mixte, diffusion et sauts, Lévy ou avec volatilité stochastique.
Tarifier des options à l’aide de la transformée de Fourier
Valoriser des contrats d’assurance vie lorsque les taux d’intérêt et la mortalité sont stochastiques
Construire une politique d’investissement de couverture.

Support de cours

transparents sur moodle + liste d'articles

Faculté ou entité
en charge

> LSBA

Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme

Sigle

Crédits

Prérequis

Acquis
d'apprentissage

Master [120] en sciences mathématiques

MATH2M

Master [120] en sciences actuarielles

ACTU2M

Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées

MAP2M