Quantitative Risk Management

5.00 crédits

30.0 h

> Horaire

Enseignants

Hafner Christian;

Langue
d'enseignement

Anglais
> Facilités pour suivre le cours en français

Préalables

Maîtrise de l'anglais du niveau du cours LANGL1330.
Maîtrise des concepts de base en statistique et calcul des probabilités, du niveau des cours des programmes FSA1BA, INGE1BA, MATH1BA ou de la mineure d'accès en statistique, sciences actuarielles et science des données.

Thèmes abordés

Statistical risk analysis in financial and alternative markets. Estimation of risk measures. Empirical properties of financial time series. Volatility and dependence models. Extreme value theory.

Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

Eu égard au référentiel AA (AA du programme de master en sciences actuarielles), cette activité permet aux étudiants de maîtriser

De manière prioritaire les AA suivants : 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.3, 3.2
De manière secondaire les AA suivants : 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3

Au terme de ce cours, les étudiants seront capables de

Expliquer les différents concepts de risque
Identifier et analyser des dépendances entre différents risques et les modéliser
Appliquer des modèles de séries temporelles pour mesurer et prédire les volatilités
Utiliser la théorie des valeurs extrêmes pour calculer des mesures de risque d'événements extrêmes
Implémenter des algorithmes de calcul de risque en un logiciel statistique permettant d'appliquer les concepts aux données réelles

Support de cours

transparents sur moodle

Faculté ou entité
en charge

> LSBA

Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme

Sigle

Crédits

Prérequis

Acquis
d'apprentissage

Master [120] en sciences mathématiques

MATH2M

Master [120] en sciences actuarielles

ACTU2M

Master [120] en statistique, orientation générale

STAT2M

Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées

MAP2M