Réassurance et échanges de risque

Enseignants

De Longueville Philippe;

Langue
d'enseignement

Français

Préalables

Maîtrise de l'anglais du niveau du cours LANGL1330.
LACTU2010 Actuariat des assurances dommages
LACTU2030 Actuariat de l'assurance-vie
LACTU2210 Quantitative Risk Management
LACTU2230 Actuariat des assurances de personnes

Thèmes abordés

Marché de la réassurance. Traités de réassurance et leurs caractéristiques. Calcul des primes de réassurance et provisionnement. Réassurance optimale. Méthodes alternatives de transfert de risques.

Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :
1	Eu égard au référentiel AA (AA du programme de master en sciences actuarielles), cette activité permet aux étudiants de maîtriser • De manière prioritaire les AA suivants : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 • De manière secondaire les AA suivants : 1.6, 1.7, 1.8, 2.3, 2.4, 2.5 Au terme de ce cours, les étudiants seront capables de Comprendre et analyser les différentes formes de réassurance Identifier la forme optimale de réassurance du point de vue de la cédante Calculer les primes et les réserves en réassurance Intégrer la réassurance et les méthodes alternatives de transfert de risque dans la politique de gestion du risque d’un assureur.

Contenu

• Introduction
• Différentes formes de réassurance
• Tarification des traités en excédent de sinistres, y compris les clauses particulières principales
• Clauses spécifiques aux traités proportionnels
• Insurance linked Securities
• Introduction du travail
• Réassurance et solvabilité 2
• Impact du changement climatique sur les dommages aux biens et aux personnes et importance de la réassurance pour couvrir ces dommages

Méthodes d'enseignement

Cours ex-cathedra accompagné de documents à lire.
Le cours consiste en 7 cours de 2 heures. Une session supplémentaire est organisée pour répondre aux questions éventuelles des étudiants.
La majorité des supports de cours sont en anglais.

Modes d'évaluation
des acquis des étudiants

Première session : l’évaluation sera basée sur un examen et un travail. Si le nombre d’étudiants le permet, l’examen et la présentation du travail seront orales. Autrement l’examen sera écrit et il n’y aura pas de présentation orale du travail.
Seconde session : examen oral. Il n’y a pas lieu de réaliser un travail pour la deuxième session sauf si l’étudiant n’a pas remis de travail pour la première session.
Si l’étudiant/étudiante utilise un outil d’intelligence artificielle pour la réalisation du travail, celui-ci/celle-ci est prié/priée de mentionner quel outil il/elle a utilisé et à quelle fin.

Bibliographie

• Walhin J.F. (2012). La Réassurance, 2ème édition. Larcier.
• Bauwens, V., Walhin, J.F. (2008). La Titrisation du Risque d'Assurance. Larcier.
• Walhin, J. F., Herfurth, L., and De Longueville, P. (2001). The practical pricing of excess of loss treaties: actuarial, financial, economic and commercial aspects, Belgian Actuarial Bulletin
• Drieskens & all (2010). Stochastic projection for large individual losses, Scandinavian Actuarial Journal
• Textes réglementaires (Directive solvabilité 2, circulaires de la BNB…)

Faculté ou entité
en charge

> LSBA