Enseignants
Langue
d'enseignement
d'enseignement
Anglais
Autres infos
Ce cours est enseigné en anglais. Merci de consulter la version anglaise du descriptif.
Bibliographie
- Vrins, Derivatives Pricing, Cambridge University Press, 2025
- Hull, J. Options, Futures and Other derivatives.
- Portrait & Poncet, Finance de marché, Dalloz, 2009.
- Joshi, M. : Concepts and Practice of Mathematical Finance, Cambridge University Press, 2003.
- Shreve, S. : Stochastic calculus for Finance I & II, Springer 2004.Hassler, Stochastic Processes and Calculus: an elementary introductions with applications, Springer 2016.
- Brigo and Mercurio, Interest rate models - Theory and practice. Springer, 2006.
Support de cours
- Slides, A memo, a few extra files (e.g., samples of codes). All of which are available on Moodle.
Faculté ou entité
en charge
en charge
