Frédéric Vrins, Prof. à la LSM et Nathan Lassance, aspirant F.R.S-FNRS, (CORE et Louvain Finance Center) viennent de dévoiler le fruit de leur recherche sur les options intitulée « A comparison pricing and hedging performances of equity derivatives models » dans le journal Applied Economics. Leur analyse montre que les modèles financiers plus sophistiqués amènent parfois à une couverture de risque qui peut s’avérer moins efficace que celle suggérée par des modèles plus « naïfs ». Ils proposent une stratégie alternative au monde financier notamment en modifiant la manière dont les paramètres des modèles destinés à la couverture de risque sont déterminés. Le magazine du FNRS y consacre un article dans son numéro de décembre.